По состоянию на 1 января 2020 года объем портфеля пенсионных активов ЕНПФ составил 10 798,3 млрд. тенге. Денежные средства и финансовые инструменты, номинированные в тенге, составили 7 201,0 млрд. тенге или 66,7%, номинированные в иностранной валюте – 3 597,3 млрд. тенге или 33,3%.

Портфель пенсионных активов, номинированных в тенге. Пенсионные активы ЕНПФ, номинированные в тенге, инвестируются исключительно в рамках направлений, которые ежегодно одобряются Советом по управлению Национальным фондом Республики Казахстан.

Инвестиции в тенге. В декабре 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в тенге, составил 91,5 млрд. тенге (без учета инвестиций в инструменты денежного рынка1 ), в том числе:

- приобретены ГЦБ Министерства финансов РК на общую сумму 14,9 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 9,3% годовых;

- приобретены облигации АО «Аграрная кредитная корпорация» на сумму 8,6 млрд. тенге с доходностью 10,75% годовых в рамках механизма кредитования приоритетных проектов («экономика простых вещей») через БВУ РК и АО «Аграрная кредитная корпорация» на сумму 600 млрд. тенге;

- приобретены облигации Европейского банка реконструкции и развития на сумму 58,0 млрд. тенге с доходностью, равной инфляции и премии в размере 1,5% годовых;

- приобретены облигации АО «Банк развития Казахстана» на сумму 10,0 млрд. тенге с доходностью 11,0% годовых.

Свободные денежные средства в тенге также размещались в краткосрочные инструменты денежного рынка. При этом данные инвестиции не являются стратегической целью инвестирования и осуществляются в рамках управления текущей ликвидностью для поддержания доходности пенсионных активов.

Погашения в тенге. В декабре 2019 года в соответствии со сроком, установленным в проспекте эмиссии, произошло погашение основного долга по следующим облигациям:

- АО «Ипотечная организация «Баспана» на сумму 15,0 млрд. тенге;

- АО «Банк ЦентрКредит» на сумму 10,5 млрд. тенге;

- АО «Евразийский Банк» на сумму 9,9 млрд. тенге.

В соответствии с условиями, установленными договором банковского вклада, произведено погашение основного долга по вкладам БВУ РК на общую сумму 1,9 млрд. тенге.

Портфель пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте.

Пенсионные активы ЕНПФ, номинированные в иностранной валюте, инвестируются в соответствии с общей структурой и стратегией инвестирования валютных активов, установленных Инвестиционной декларацией ЕНПФ.

Инвестиции в иностранной валюте. В декабре 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте, составил 23,2 млрд. тенге.

В отчетном периоде были приобретены следующие финансовые инструменты:

- приобретены ГЦБ Российской Федерации на общую сумму 20,9 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 3,0% годовых;

- приобретены ГЦБ Республики Филиппин на сумму 2,3 млрд. тенге с доходностью 2,1% годовых.

В рассматриваемом периоде свободные денежные средства в иностранной валюте также размещались в краткосрочные депозиты иностранных банков, имеющих рейтинговые оценки не ниже «А-». При этом данные инвестиции не являются стратегической целью инвестирования и осуществляются в рамках управления текущей ликвидностью для поддержания доходности пенсионных активов.

Погашения и продажи в иностранной валюте. В декабре 2019 года были реализованы ГЦБ следующих стран: США, Бразилии, Индонезии и Мексики на общий объем 130,1 млрд. тенге, а также в соответствии со сроками, установленными в проспектах эмиссии ценных бумаг, произошло погашение основного долга по ГЦБ США на сумму общую 114,1 млрд. тенге.

Результаты инвестиционной деятельности. Размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2019 года составил 699,8 млрд. тенге.

Доходность пенсионных активов, распределенная на счета вкладчиков (получателей) в 2019 году, составила 6,57%, при инфляции в размере 5,4%. Таким образом, за 2019 год реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 1,17%.