По состоянию на 1 декабря 2019 года объем портфеля пенсионных активов ЕНПФ составил 10 679,2 млрд. тенге. Денежные средства и финансовые инструменты, номинированные в тенге, составили 7 069,4 млрд. тенге или 66,2%, номинированные в иностранной валюте – 3 609,7 млрд. тенге или 33,8%.

Портфель пенсионных активов, номинированных в тенге. Пенсионные активы ЕНПФ, номинированные в тенге, инвестируется исключительно в рамках направлений, которые ежегодно одобряются Советом по управлению Национальным фондом Республики Казахстан.

Инвестиции в тенге. В ноябре 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в тенге, составил 31,7 млрд. тенге (без учета инвестиций в инструменты денежного рынка1 ), в том числе:

- приобретены ГЦБ Министерства финансов РК на общую сумму 27,8 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 9,4% годовых;

- приобретены облигации АО «Аграрная кредитная корпорация» на сумму 3,9 млрд. тенге с доходностью 10,75% годовых в рамках механизма кредитования приоритетных проектов («экономика простых вещей») через БВУ РК и АО «Аграрная кредитная корпорация» на сумму 600 млрд. тенге.

Свободные денежные средства в тенге также размещались в краткосрочные инструменты денежного рынка. При этом данные инвестиции не являются стратегической целью инвестирования и осуществляются в рамках управления текущей ликвидностью для поддержания доходности пенсионных активов.

Погашения в тенге. В ноябре 2019 года в соответствии со сроком, установленным в проспекте эмиссии, произошло погашение основного долга по облигациям АО «Народный банк Казахстана» на сумму 59,9 млрд. тенге.

В соответствии с условиями, установленными в договоре банковского вклада, произведено погашения основного долга по вкладу АО «Народный банк Казахстана» на сумму 0,3 млрд. тенге.

Портфель пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте. Пенсионные активы ЕНПФ, номинированные в иностранной валюте, инвестируются в соответствии с общей структурой и стратегией инвестирования валютных активов, установленных Инвестиционной декларацией ЕНПФ.

Инвестиции в иностранной валюте. В ноябре 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте, составил 398,8 млрд. тенге.

В отчетном периоде были приобретены краткосрочные ГЦБ США в объеме 381,9 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 1,56% годовых. В рассматриваемом периоде были заключены сделки купли-продажи с ГЦБ следующих стран: Российской Федерации, Филиппин, Перу, Индонезии и Мексики. Объем нетто-продаж составил 91,1 млрд. тенге.

В рассматриваемом периоде свободные денежные средства в иностранной валюте также размещались в краткосрочные депозиты иностранных банков, имеющих рейтинговые оценки не ниже «А-». При этом данные инвестиции не являются стратегической целью инвестирования и осуществляются в рамках управления текущей ликвидностью для поддержания доходности пенсионных активов.

Погашения и продажи в иностранной валюте. В ноябре 2019 года в соответствии со сроками, установленными в проспектах эмиссии ценных бумаг, произошло погашение основного долга по ГЦБ США на сумму 178,6 млрд. тенге, а также реализована часть ГЦБ США на общую сумму 191,7 млрд. тенге.

Результаты инвестиционной деятельности. Размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2019 года составил 653,3 млрд. тенге. Доходность пенсионных активов, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2019 года, составила 6,16%.

При этом по состоянию на 1 декабря 2019 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 8,13% при инфляции в размере 5,4%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 2,73%.