Комментарий директора департамента финансовой стабильности и исследований НБК Олжаса Кубенбаева о внедрении секторального контрциклического буфера капитала

По итогам очередного заседания Совета по финансовой стабильности Республики Казахстан (далее – Совет) принято решение о введении секторального контрциклического буфера капитала (далее – КБК). Данный секторальный КБК вводится в отношении кредитования населения и установлен в размере 2% от риск-взвешенных активов в сегменте кредитования населения.

При этом банки второго уровня начнут выполнять данное требование с 1 апреля 2026 года. Таким образом, банкам предоставлен переходный период сроком 12 месяцев для накопления капитала и выполнения требований к новому секторальному КБК. Это требование вводится для банков в дополнение к действующим нормативам достаточности.

В настоящее время состояние банковского сектора оценивается как стабильное с существенным запасом ликвидности, высоким качеством кредитного портфеля, адекватным уровнем капитала и устойчивыми показателями прибыльности. Однако при этом наблюдаются признаки перегрева в кредитовании населения, о чем свидетельствуют быстрые темпы роста розничного кредитного портфеля банков, в том числе по сравнению с другими направлениями кредитования.

Так, в течение последних трех лет кредитование населения росло в среднем на 27% в год, в то время как темпы роста кредитования бизнеса, с учетом в том числе индивидуальных предпринимателей, составляли 17%. Основной вклад в рост кредитования населения продолжает вносить потребительское кредитование, которое в среднем росло по 31% в год.

Другим показателем, широко используемым в международной практике для выявления признаков перегрева в кредитовании, является отклонение соотношения кредитов к ВВП от своего долгосрочного тренда, или так называемый ГЭП кредитов к ВВП. Переход данного показателя в положительную зону, как правило, свидетельствует о накоплении системных рисков с учетом восходящей фазы кредитного цикла.

В Казахстане по предварительным данным прошлого года ГЭП кредиты к ВВП составил 2,3%, при этом для сегмента кредитования населения этот параметр оценивается на уровне 6,8%. Базельский комитет по банковскому надзору (далее – Базельский комитет) рекомендует активировать общий КБК при превышении по данному параметру порога в 2%. В связи с чем, с учетом международного опыта было решено рассмотреть возможность применения контрциклического буфера на уровне отдельных сегментов кредитования. Секторальный КБК является модификацией общего контрциклического буфера капитала, рекомендованного Базельским комитетом в качестве макропруденциального инструмента для снижения системных рисков. КБК и его модификации позволяет банкам накопить «подушку безопасности» в благоприятные периоды и в последующем использовать ее в период нестабильности. Оба инструмента направлены на снижение рисков перегрева: КБК – общего кредитования, секторальный КБК – отдельных сегментов кредитования.

КБК и его модификации, включая секторальный КБК, а также положительный нейтральный к циклу КБК, широко применяются в международной практике для усиления устойчивости банков к системным рискам. К примеру, КБК и его модификации активированы более чем в 20 европейских странах, в Грузии, Армении, России, а также в некоторых азиатских странах.

Формирование секторального КБК повысит устойчивость банковского сектора к потенциальным кризисным явлениям в будущем. При этом высокие показатели прибыльности, а также предоставленный переходный период позволят банкам обеспечить выполнение требований по секторальному КБК за счет внутренних источников.

Национальный Банк Казахстана продолжит осуществление мониторинга системных рисков и при необходимости адаптирует параметры буфера в соответствии с изменяющимися условиями.

Более подробную информацию представители СМИ могут получить по телефону:
+7 (7172) 77-52-10
e-mail: press@nationalbank.kz
www.nationalbank.kz